Deberás ingresar a WhatsApp Web e ir a los estados. Allí deberás darle click derecho, pulsar en inspeccionar o presionar F12. Allí deberás pulsar sobre el apartado Network.

Encontrarás 4 elementos encabezados por la palabra block. Pulsa en la parte baja en Media y busca la que tiene la figura jpge. Cuando le des click, la imagen se abrirá en pantalla grande. Con ello, solamente necesitarás darle click derecho y guardar cómo.